Seiji メジャーＳＱ前後の値動き
➊➡➌の利益は取れたものの、トレール幅100円（設定したときは狭いとは思っていなかったが…）が（結果的に）狭すぎたため、➌➡❺の利益は取れなかった。
今回の教訓は、SQ日の朝の値動き（上下動）を知ることと目標値の設定をフィボナッチ・リトレースメント等できちんと行っておくことだろう。
日経225の大幅上昇と調整下落でオプション価格はどう動いたか？
タラレバですが、❶6月1日に1万円でミニオプションの6月限コール（権利行使価格：32000円）1枚を買い、6月5日に6万円で決済売りすれば、5万円の利益になりました。
さらに、➋同日、下がった同オプション1枚を3万円で買い、翌6日に7万円で決済売りすれば、4万円の利益になりました。
さらに、➌同日、同オプション1枚を7万円で売って、翌7日に1万円で買い戻せば、6万円の利益になりました。
例えば、証拠金100万円で上記➊➋➌をすれば、合計15万円の利益。
1週間で利益率15%、かなり良いパフォーマンスです。
この間、日経225ミニ1枚を31000円で買って32500円で売り、32500で売って、31500円で買い戻したら、合計25万円の利益。
証拠金100万円でやっていれば、1週間で利益率25%、さらに良いパフォーマンスでしたね。
もちろん、証拠金と売買する枚数を変えれば、結論は変わってきます。
次のメジャーSQ（9月8日㊎）に向けて、作戦を練っていこうと思います。